2015-04-30

这几天在写backtest回测系统,要求处理比较复杂的交易策略。

考虑到有不少状态的变化,一开始选用了有限状态机FSM来做。 虽然早就认识到FSM就是渣,但觉得回测应该不复杂,就用了,然后就悲剧了。写出的代码完全不符合简单的原则。 少既是多,简单的代码才会让我有信心。花了2周写的回测系统等于现在要全部重写。

回测系统我的目标是要能适应全球的市场,比如T+1和T+0都能完美应对,要能模拟遇到涨停板时买不到,要有移动止损等等, 等于是一个拥有完整功能的交易系统,所以我打算不再写一个回测系统,而是直接写交易系统。

然后为回测模拟写一个专门的虚拟的“市场”,把这个市场带入交易系统运行即可。


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