2015-05-12

重写的回测做完了,这次整理清晰了一点。虽然还是有些不满意。

排除任务管理和事件系统,回测本体代码总共130行实现,因此清晰了很多。

回测支持很多现实情况的模拟,做到了和实盘一致。 其实实盘运行就是使用回测的代码来运行的,只是从模拟切换到了生产,所以能保持一致。 这样做的另一个副作用也非常美妙:从根源上断绝了先见乖离(国内叫偷价、未来数据,前视偏差,都没我中二)

回测目前的执行速度非常不错,2000个品种MA100和MA20双均线策略,400个tick的买卖回测0.3秒完成。

root@ubuntu:~# ./luajitrun.sh lua/trade_perform.lua
0.235988        sec
0.232527        sec
0.246502        sec

速度那么快是因为回测中用到了cache,但如果测试2w个tick的话,会慢到需要2-4分钟,因为数据量太大cache无法全面覆盖。


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