2015-04-30 07:25:45

这几天在写backtest回测系统,要求处理比较复杂的交易策略。

考虑到有不少状态的变化,一开始选用了有限状态机FSM来做。 虽然早就认识到FSM就是渣,但觉得回测应该不复杂,就用了,然后就悲剧了。写出的代码完全不符合简单的原则。 少既是多,简单的代码才会让我有信心。花了2周写的回测系统等于现在要全部重写。

回测系统我的目标是要能适应全球的市场,比如T+1和T+0都能完美应对,要能模拟遇到涨停板时买不到,要有移动止损等等, 等于是一个拥有完整功能的交易系统,所以我打算不再写一个回测系统,而是直接写交易系统。

然后为回测模拟写一个专门的虚拟的“市场”,把这个市场带入交易系统运行即可。


量化投资, 自动交易
2015-03-12 00:55:03

Openresty介绍和架设记录

Openresty是一个http服务器端包和环境,可以用lua写基于http的程序。 我们的手游服务器就是完全基于Openresty的, 用下来1核1G的服务器至少支撑2000人在线。

金融行业内部的系统并不需要写成http应用,理论上直接用Luajit就行了,但我为了更方便的和各种网络结合, 比如抓取网页数据和消息、直观的显示统计后的分析图表、通过网页方便我在任何地方操作,等等。因此决定一开始就基于http写了。

Openresty是我在游戏开发过程中已经非常熟悉的东西了,速度快,http相关的功能也很到位。

Ubuntu架设记录,安装openresty:

阅读更多...
程序开发, 量化投资, 自动交易